Chuỗi thời gian

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Chuỗi thời gian: dữ liệu ngẫu nhiên, xu hướng, với đường phù hợp và các dữ liệu đã làm trơn khác.

Chuỗi thời gian (tiếng Anh: time series) trong thống kê, xử lý tín hiệu, kinh tế lượngtoán tài chính là một chuỗi các điểm dữ liệu, được đo theo từng khoảng khắc thời gian liền nhau theo một tần suất thời gian thống nhất. Ví dụ về chuỗi thời gian là giá đóng cửa của chỉ số Dow Jones hoặc lưu lượng hàng năm của sông Nin tại Aswan. Phân tích chuỗi thời gian bao gồm các phương pháp để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, để từ đó trích xuất ra được các thuộc tính thống kê có ý nghĩa và các đặc điểm của dữ liệu. Dự đoán chuỗi thời gian là việc sử dụng mô hình để dự đoán các sự kiện thời gian dựa vào các sự kiện đã biết trong quá khứ để từ đó dự đoán các điểm dữ liệu trước khi nó xảy ra (hoặc được đo). Chuỗi thời gian thường được vẽ theo các đồ thị.

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Bloomfield, P. (1976). Fourier analysis of time series: An introduction. New York: Wiley.
  • Box, George; Jenkins, Gwilym (1976), Time series analysis: forecasting and control, rev. ed., Oakland, California: Holden-Day 
  • Brillinger, D. R. (1975). Time series: Data analysis and theory. New York: Holt, Rinehart. & Winston.
  • Brigham, E. O. (1974). The fast Fourier transform. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
  • Elliott, D. F., & Rao, K. R. (1982). Fast transforms: Algorithms, analyses, applications. New York: Academic Press.
  • Gershenfeld, Neil (2000), The nature of mathematical modeling, Cambridge: Cambridge Univ. Press, ISBN 978-0521570954, OCLC 174825352 
  • Hamilton, James (1994), Time Series Analysis, Princeton: Princeton Univ. Press, ISBN 0-691-04289-6 
  • Jenkins, G. M., & Watts, D. G. (1968). Spectral analysis and its applications. San Francisco: Holden-Day.
  • Priestley, M. B. (1981). Spectral analysis and time series. New York: Academic Press.
  • Shasha, D. (2004), High Performance Discovery in Time Series, Berlin: Springer, ISBN 0387008578 
  • Shumway, R. H. (1988). Applied statistical time series analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
  • Wiener, N.(1964). Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series.The MIT Press.
  • Wei, W. W. (1989). Time series analysis: Univariate and multivariate methods. New York: Addison-Wesley.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Anh