Gần như chắc chắn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Trong lí thuyết xác suất, một biến cố xảy ra gần như chắc chắn nếu nó xảy ra với xác suất bằng 1.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Cho (Ω, F, P) là một không gian xác suất. Chúng ta nói một biến cố E trong F xảy ra gần như chắc chắn nếu P(E) = 1. Tương tự, chúng ta có thể nói E xảy ra gần như chắc chắn nếu xác suất E không xảy ra bằng 0.

Một cách định nghĩa khác sử dụng lí thuyết độ đo là (bởi vì P là một độ đo của không gian mẫu Ω) E xảy ra gần như chắc chắn nếu E = Ω gần như mọi nơi.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Rogers, L. C. G.; Williams, David (2000). Diffusions, Markov Processes, and Martingales. 1. Cambridge University Press.
  • Williams, David (1991). Probability with Martingales. Cambridge University Press.