Clive Granger

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Sir Clive Granger
Clive Granger by Olaf Storbeck.jpg
Sinh 04 tháng 9, 1934(1934-09-04)
Swansea, Wales
Mất 27 tháng 5, 2009 (74 tuổi)
San Diego, California, Hoa Kỳ
Quốc tịch Vương quốc Anh
Nơi công tác Đại học Erasmus Rotterdam
Đại học California, San Diego
Đại học Nottingham
Lĩnh vực Kinh tế học tài chính
Kinh tế lượng
Trường theo học Đại học Nottingham
Chịu ảnh hưởng của Harry Pitt
Ảnh hưởng tới Mark Watson
James H. Stock
Đóng góp Đồng liên kết
Thuyết nhân quả của Granger
Tích phân phân số trung bình tự hồi quy
Giải thưởng Giải Nobel Kinh tế (2003)
Thông tin tại IDEAS/RePEc

Ngài Clive William John Granger /ˈɡrnər/ (4 tháng 9 năm 1934 – 27 tháng 5 năm 2009) là một nhà kinh tế người Anh, ông là giáo sư tại Đại học Nottingham ở Anh và Đại học California, San Diego ở Hoa Kỳ. Năm 20043, Granger được trao Giải Nobel Kinh tế cùng với Robert F. Engle, vì khám phá trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian góp phần thay đổi cơ bản cách thức phân tích tài chính và dữ liệu kinh tế vĩ mô của các nhà kinh tế.

Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]

Tuổi trẻ[sửa | sửa mã nguồn]

Clive Granger sinh năm 1934 tại Swansea, nam Wales, là con trai của Edward John Granger và Evelyn Granger.[1] Sau đó gia đình ông chuyển tới Lincoln.

Trong Thế chiến II, Granger cùng mẹ tới Cambridge, ông học tiểu học tại đây. Ông bắt đầu học trung học ở Cambridge, nhưng vẫn tiếp tục ở Nottingham, nơi gia đình ông chuyển đến sau chiến tranh. Trong thời gian học, Granger đã bộc lộ tài năng toán học, ông quan tâm đặc biệt tới toán học ứng dụng.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Granger theo học tại Đại học Nottingham ngành kinh tế và toán, nhưng chuyển sang học toán hoàn toàn từ năm thứ hai. Sau khi nhận bằng cử nhân năm 1955, ông tiếp tục học tiến sĩ thống kê tại Đại học Nottingham dưới sự hướng dẫn của Harry Pitt.

Năm 1956, ở tuổi 21, Granger được bổ nhiệm làm giảng viên cơ sở về thống kê tại trường đại học. Vì ông quan tâm chủ yếu tới thống kê và kinh tế ứng dụng, Granger đã chọn chủ đề luận án tiến sĩ là phân tích chuỗi thời gian, một lĩnh vực mà ông cảm thấy tương đối ít công trình nghiên cứu vào thời điểm đó.[1] Năm 1959 ông nhận bằng Tiến sĩ với luận án "Phép thử cho phi tính dừng".

Tác phẩm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Granger, C. W. J. (1966). “The typical spectral shape of an economic variable”. Econometrica 34 (1): 150–161. JSTOR 1909859. doi:10.2307/1909859. 
  • Granger, C. W. J. (1969). “Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods”. Econometrica 37 (3): 424–438. JSTOR 1912791. doi:10.2307/1912791. 
  • Granger, C. W. J. and Bates, J. (1969). “The combination of forecasts”. Operations Research Quarterly 20 (4): 451–468. doi:10.1057/jors.1969.103. 
  • Granger, C. W. J. and Hatanaka, M. (1964). Spectral Analysis of Economic Time Series. Princeton, NJ: Đại học Princeton Press. ISBN 0-691-04177-6. 
  • Morgenstern, Oskar; Granger, Clive W. J. (1970). Predictability of stock market prices. Lexington, Massachusetts: Lexington Books (D. C. Heath and Company). tr. xxiii+303. 
  • Granger, C. W. J. and Joyeux, R. (1980). “An introduction to long-memory time series models and fractional differencing”. Journal of Time Series Analysis 1: 15–30. doi:10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x. 
  • Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1974). “Spurious regressions in econometrics”. Journal of Econometrics 2 (2): 111–120. doi:10.1016/0304-4076(74)90034-7. 
  • Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1977). Forecasting Economic Time Series. Academic Press. 
  • Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). “Co-integration and error-correction: Representation, estimation and testing”. Econometrica 55 (2): 251–276. JSTOR 1913236. doi:10.2307/1913236. 

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a ă Tore Frängsmyr biên tập (2004). “Clive W.J. Granger: The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003”. Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 2003. Stockholm: The Nobel Foundation. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Bản mẫu:2003 Nobel Prize winners