Robert F. Engle

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Robert F. Engle
Robert F. Engle.jpg
Sinh 10 tháng 11, 1942 (75 tuổi)
Syracuse, New York, Hoa Kỳ
Quốc tịch Hoa Kỳ
Nơi công tác Đại học New York, từ 2000
Đại học California, San Diego, (1975-2003)
Viện Công nghệ Massachusetts, (1969-1975)
Lĩnh vực Kinh tế lượng
Trường theo học Đại học Cornell, (Ph.D. 1969)
Williams College, (B.S. 1964)
Chịu ảnh hưởng của Ta-Chung Liu
Ảnh hưởng tới Tim Bollerslev
Mark Watson
Đóng góp ARCH
Đồng liên kết
Giải thưởng Giải Nodel Kinh tế (2003)
Thông tin tại IDEAS/RePEc

Robert Fry Engle III (sinh 10 tháng 11 năm 1942) là một nhà kinh tế Mỹ và là người đoạt giải Nobel Kinh tế 2004 cùng với Clive Granger, "cho các phương pháp phân tích số liệu kinh tế theo chuỗi thời gian ARCH".

Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]

Engle sinh tại Syracuse, New York và tốt nghiệp Williams College với tấm bằng cử nhân vật lý. Ông nhận bằng thạc sĩ vật lý và tiến sĩ kinh tế đều ở Đại học Cornell năm 1966 và 1969.[1] Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, Engle trở thành giáo sư kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts từ năm 1969 tới 1977.[2] Ông tham gia giảng dạy tại Đại học California, San Diego (UCSD) năm 1975, cho đến khi ông nghỉ hưu năm 2003. Hiện nay ông đang là giáo sư danh dự và giáo sư nghiên cứu tại UCSD. Ông hiện đang giảng dạy tại trường kinh doanh Stern Đại học New York, tại đây ông là giáo sư quản lý tài chính mang tên Michael Armellino. Tại Đại học New York, ông dạy chương trình quản lý rủi ro cho nhân viên dành cho thạc sĩ khoa học,[3] cùng với sự hợp tác của Viện tài chính Amsterdam.[4]

Các công trình tiêu biểu[sửa | sửa mã nguồn]

  • “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”. Econometrica 50 (4): 987–1008. 1982. JSTOR 1912773. 
  • . (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard). “Exogeneity”. Econometrica 51 (2): 277–304. 1983. JSTOR 1911990. 
  • . (with C. Granger, J. Rice and A. Weiss). “Semi-parametric Estimates of the Relation between Weather and Electricity Demand”. J. Amer. Statist. Assoc. 81 (394): 310–320. 1986. doi:10.1080/01621459.1986.10478274. 
  • . (with Clive Granger). “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”. Econometrica 55 (2): 251–276. 1987. JSTOR 1913236. 
  • . (with David Lilien and Russell Robins). “Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model”. Econometrica 55 (2): 391–407. 1987. JSTOR 1913242. 
  • . (with V. Ng, and M. Rothschild). “Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills”. Journal of Econometrics 45 (1–2): 213–237. 1990. doi:10.1016/0304-4076(90)90099-F. 
  • . (with J.R. Russell). “Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data”. Econometrica 66 (5): 1127–1162. 1998. JSTOR 2999632. 
  • “Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models”. Journal of Business and Economic Statistics 20 (3): 339–350. 2002. doi:10.1198/073500102288618487. 
  • . (with Maureen O'Hara, David Easley and L. Wu). “Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Traders”. Journal of Financial Econometrics 6 (2): 171–207. 2008. doi:10.1093/jjfinec/nbn003. 

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Bản mẫu:2003 Nobel Prize winners